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鵬華量化先鋒(005632):踐行“AI+”基本面量化投資的中證500指數增強基金


(資料圖片僅供參考)

上榜理由:該基金于2018年2月23日成立,蘇俊杰于2021年3月5日就任該基金的基金經理。截至2022年12月22日,該基金自基金經理蘇俊杰任職以來總回報5.02%,回報排名147/1707,大幅超越業績比較基準收益率。

配置策略:鵬華量化先鋒是一只執行量化選股策略的偏股混合型基金,基金經理為鵬華量化及衍生品投資部總經理蘇俊杰,其量化投資框架源于BGI的體系及理念,主要包含ALPHA模型、風險模型以及交易成本模型。鵬華量化先鋒從2021年6月起,基金全部持股的行業分布相對于中證500指數的偏配情況來看,基金的行業偏好多變,高低配切換靈活,但整體來說相較于中證500指數保持中性,符合其對該產品的定位:基于全市場選股的中證500指數增強產品。其中連續三個半年度均超配的行業有建筑裝飾、電子和交通運輸。最新半年度行業偏配成功率為57.14%,行業配置有效。

關鍵詞: 量化投資

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